تحليل دورة سوق العملات الرقمية: الأسعار قوية ولكن المشاعر حذرة، "استراتيجية كسر المتوسطات المتجمعة" عائد سنوي 127%
من أواخر أبريل إلى منتصف مايو ، تميز سوق العملات المشفرة ب "ارتفاع الأسعار ولكن المشاعر المتباينة". ارتفعت أسعار البيتكوين والإيثريوم جنبا إلى جنب ، مع ارتفاع Ethereum أكثر فأكثر. النسبة الطويلة إلى القصيرة ومعدل التمويل ليسا أكثر بكثير ، مما يعكس الرغبة المحدودة للسوق في المطاردة. استمرت حيازات العقود في الارتفاع، حيث تم تصفية صفقات البيع في أوائل مايو، تليها تصفية عكسية للشراء، مما يشير إلى تكثيف التباعد في السوق وسط الرافعة المالية العالية. بشكل عام ، على الرغم من قوة الأسعار ، لم تتوصل معنويات السوق وزخم رأس المال إلى توافق في الآراء بعد ، ومن الضروري الانتباه إلى التحكم في المخاطر وفهم الإيقاع عند التشغيل.
يتبنى قسم التحليل الكمي في هذا التقرير "استراتيجية اختراق المتوسطات الكثيفة"، حيث يتم إجراء تحسين منهجي للمعلمات والاختبار العائد على بيانات ETH/USDT لمدة ساعتين. تصل نسبة العائد السنوي لهذه الاستراتيجية إلى 127.59%، مما يتفوق بشكل ملحوظ على استراتيجية الشراء والاحتفاظ بـ ETH التي سجلت -46.05% خلال نفس الفترة. تظهر الاستراتيجية قدرة جيدة على الاتجاه والتحكم في التراجع من خلال التقاط هيكل الزخم وتصفيات الاتجاه.
المنطق الأساسي للاستراتيجية هو مراقبة تقارب عدة متوسطات قصيرة ومتوسطة الأجل (مثل 5 أيام، 10 أيام، 20 يومًا، إلخ) لتحديد ما إذا كان السوق في مرحلة تصحيح. عندما تكون المتوسطات كثيفة للغاية ويحدث اختراق في السعر، يتم اعتبار ذلك إشارة لبدء الاتجاه. في نفس الوقت، يتم تعيين آلية ديناميكية لجني الأرباح والحد من الخسائر، وذلك للتحكم في المخاطر.
أفضل مجموعة من المعلمات هي:
percentage_threshold = 1.4 (حد أقصى لفجوة المتوسط المتحرك)
أدى هذا التوليف من المعلمات إلى أداء ممتاز في الاختبار الرجعي من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025، حيث بلغ معدل العائد السنوي 127.59%، وتجاوزت نسبة التراجع القصوى 15%، وبلغ العائد المعدل للمخاطر (ROMAD) 8.61%.
تظهر الاستراتيجية فعالية عالية في تحقيق الأرباح والتحكم في المخاطر من خلال التقاط هيكل تقلبات ETH المتوسطة. يُوصى بتعيين معلمة العتبة بين 1.3 و 1.5، ونسبة tp_sl_ratio في نطاق 9 إلى 11، للحصول على نسبة عائد إلى مخاطرة مستقرة نسبيًا. في المستقبل، يمكن النظر في دمج تصفية حجم التداول وآلية تصفية التقلبات، لتعزيز قدرة الاستراتيجية على التكيف مع حالات السوق المختلفة.
من المهم ملاحظة أن استراتيجيات الكمية قد تتأثر في التطبيق العملي بتقلبات السوق الحادة أو الظروف المتطرفة أو فشل الإشارات. يُنصح المستثمرون عند التطبيق بدمج عوامل كمية أخرى وآليات إدارة المخاطر، لتعزيز استقرار الاستراتيجية وملاءمتها، والحفاظ على الحكم العقلاني والنهج الحذر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجية اختراق المتوسط المتحرك ل ETH بعائد سنوي قدره 127% تتجاوز بكثير الشراء والاحتفاظ
تحليل دورة سوق العملات الرقمية: الأسعار قوية ولكن المشاعر حذرة، "استراتيجية كسر المتوسطات المتجمعة" عائد سنوي 127%
من أواخر أبريل إلى منتصف مايو ، تميز سوق العملات المشفرة ب "ارتفاع الأسعار ولكن المشاعر المتباينة". ارتفعت أسعار البيتكوين والإيثريوم جنبا إلى جنب ، مع ارتفاع Ethereum أكثر فأكثر. النسبة الطويلة إلى القصيرة ومعدل التمويل ليسا أكثر بكثير ، مما يعكس الرغبة المحدودة للسوق في المطاردة. استمرت حيازات العقود في الارتفاع، حيث تم تصفية صفقات البيع في أوائل مايو، تليها تصفية عكسية للشراء، مما يشير إلى تكثيف التباعد في السوق وسط الرافعة المالية العالية. بشكل عام ، على الرغم من قوة الأسعار ، لم تتوصل معنويات السوق وزخم رأس المال إلى توافق في الآراء بعد ، ومن الضروري الانتباه إلى التحكم في المخاطر وفهم الإيقاع عند التشغيل.
يتبنى قسم التحليل الكمي في هذا التقرير "استراتيجية اختراق المتوسطات الكثيفة"، حيث يتم إجراء تحسين منهجي للمعلمات والاختبار العائد على بيانات ETH/USDT لمدة ساعتين. تصل نسبة العائد السنوي لهذه الاستراتيجية إلى 127.59%، مما يتفوق بشكل ملحوظ على استراتيجية الشراء والاحتفاظ بـ ETH التي سجلت -46.05% خلال نفس الفترة. تظهر الاستراتيجية قدرة جيدة على الاتجاه والتحكم في التراجع من خلال التقاط هيكل الزخم وتصفيات الاتجاه.
المنطق الأساسي للاستراتيجية هو مراقبة تقارب عدة متوسطات قصيرة ومتوسطة الأجل (مثل 5 أيام، 10 أيام، 20 يومًا، إلخ) لتحديد ما إذا كان السوق في مرحلة تصحيح. عندما تكون المتوسطات كثيفة للغاية ويحدث اختراق في السعر، يتم اعتبار ذلك إشارة لبدء الاتجاه. في نفس الوقت، يتم تعيين آلية ديناميكية لجني الأرباح والحد من الخسائر، وذلك للتحكم في المخاطر.
أفضل مجموعة من المعلمات هي:
أدى هذا التوليف من المعلمات إلى أداء ممتاز في الاختبار الرجعي من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025، حيث بلغ معدل العائد السنوي 127.59%، وتجاوزت نسبة التراجع القصوى 15%، وبلغ العائد المعدل للمخاطر (ROMAD) 8.61%.
تظهر الاستراتيجية فعالية عالية في تحقيق الأرباح والتحكم في المخاطر من خلال التقاط هيكل تقلبات ETH المتوسطة. يُوصى بتعيين معلمة العتبة بين 1.3 و 1.5، ونسبة tp_sl_ratio في نطاق 9 إلى 11، للحصول على نسبة عائد إلى مخاطرة مستقرة نسبيًا. في المستقبل، يمكن النظر في دمج تصفية حجم التداول وآلية تصفية التقلبات، لتعزيز قدرة الاستراتيجية على التكيف مع حالات السوق المختلفة.
من المهم ملاحظة أن استراتيجيات الكمية قد تتأثر في التطبيق العملي بتقلبات السوق الحادة أو الظروف المتطرفة أو فشل الإشارات. يُنصح المستثمرون عند التطبيق بدمج عوامل كمية أخرى وآليات إدارة المخاطر، لتعزيز استقرار الاستراتيجية وملاءمتها، والحفاظ على الحكم العقلاني والنهج الحذر.