Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : prix fort mais émotion prudente, stratégie de "percée des moyennes mobiles denses" avec un rendement annualisé de 127%
De la fin avril à la mi-mai, le marché des cryptomonnaies a présenté des caractéristiques de "hausse des prix mais divergences d'émotions". Les prix du Bitcoin et de l'Ethereum ont augmenté simultanément, avec une hausse plus marquée et des fluctuations plus violentes pour l'Ethereum. Le ratio long/court et le taux de financement n'ont pas montré de biais haussier évident, reflétant une volonté limitée de suivre la tendance. Les positions sur les contrats ont continué à grimper, avec une concentration de liquidations à la baisse au début de mai, suivie de liquidations à la hausse, montrant une aggravation des divergences sur le marché sous un levier élevé. Dans l'ensemble, bien que les prix se soient renforcés, les émotions du marché et la dynamique des fonds n'ont pas encore formé un consensus, et il est nécessaire de faire attention au contrôle des risques et à la gestion du rythme lors des opérations.
La partie analyse quantitative de ce rapport utilise la "stratégie de percée de moyenne mobile dense" pour effectuer une optimisation systématique des paramètres et un backtesting sur les données ETH/USDT de 2 heures. Cette stratégie affiche un rendement annualisé de 127,59 %, nettement supérieur à la stratégie d'achat et de conservation d'ETH qui a enregistré -46,05 % pendant la même période. La stratégie montre une bonne capacité à suivre la tendance et un bon contrôle des retraits en capturant la structure de momentum et en filtrant les tendances.
La logique centrale de la stratégie est d'observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme (comme les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours, 20 jours, etc.) pour déterminer si le marché est en phase de consolidation. Lorsque les moyennes mobiles sont très serrées et que le prix les dépasse, cela est considéré comme un signal de démarrage de tendance. En même temps, un mécanisme dynamique de prise de bénéfices et de stop-loss est mis en place pour contrôler le risque.
La combinaison optimale des paramètres est :
percentage_threshold = 1.4 (limite de distance maximale de la moyenne mobile)
tp_sl_ratio = 10（dynamic take-profit margin）
short_period = 6, long_period = 14 (période d'observation de la moyenne mobile)
Cette combinaison de paramètres a montré d'excellentes performances lors du backtesting du 1er mai 2024 au 12 mai 2025, avec un rendement annualisé de 127,59 %, un maximum de drawdown inférieur à 15 % et un rendement ajusté au risque (ROMAD) atteignant 8,61 %.
La stratégie montre une rentabilité et un contrôle des risques efficaces dans la capture de la structure de volatilité à moyen terme de l'ETH. Il est conseillé de régler le paramètre threshold entre 1,3 et 1,5, et le tp_sl_ratio dans une plage de 9 à 11, ce qui permet d'obtenir un rapport rendement/risque relativement stable. À l'avenir, il pourrait être envisagé de combiner le filtrage par volume de transactions et un mécanisme de filtrage par oscillation pour améliorer davantage l'adaptabilité de la stratégie dans différents états du marché.
Il est important de noter que les stratégies de chiffrement peuvent être affectées dans la pratique par de fortes fluctuations du marché, des conditions extrêmes ou des signaux défaillants. Il est conseillé aux investisseurs de combiner d'autres facteurs de chiffrement et des mécanismes de gestion des risques lors de leur application, afin d'améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie, tout en maintenant un jugement rationnel et une attitude prudente.
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SnapshotStriker
· 08-05 22:58
C'est le bon moment pour buy the dip des divergences émotionnelles.
La stratégie de rupture des moyennes mobiles de l'ETH a un rendement annuel de 127 %, bien supérieur à l'achat et à la conservation.
Analyse des cycles du marché des cryptomonnaies : prix fort mais émotion prudente, stratégie de "percée des moyennes mobiles denses" avec un rendement annualisé de 127%
De la fin avril à la mi-mai, le marché des cryptomonnaies a présenté des caractéristiques de "hausse des prix mais divergences d'émotions". Les prix du Bitcoin et de l'Ethereum ont augmenté simultanément, avec une hausse plus marquée et des fluctuations plus violentes pour l'Ethereum. Le ratio long/court et le taux de financement n'ont pas montré de biais haussier évident, reflétant une volonté limitée de suivre la tendance. Les positions sur les contrats ont continué à grimper, avec une concentration de liquidations à la baisse au début de mai, suivie de liquidations à la hausse, montrant une aggravation des divergences sur le marché sous un levier élevé. Dans l'ensemble, bien que les prix se soient renforcés, les émotions du marché et la dynamique des fonds n'ont pas encore formé un consensus, et il est nécessaire de faire attention au contrôle des risques et à la gestion du rythme lors des opérations.
La partie analyse quantitative de ce rapport utilise la "stratégie de percée de moyenne mobile dense" pour effectuer une optimisation systématique des paramètres et un backtesting sur les données ETH/USDT de 2 heures. Cette stratégie affiche un rendement annualisé de 127,59 %, nettement supérieur à la stratégie d'achat et de conservation d'ETH qui a enregistré -46,05 % pendant la même période. La stratégie montre une bonne capacité à suivre la tendance et un bon contrôle des retraits en capturant la structure de momentum et en filtrant les tendances.
La logique centrale de la stratégie est d'observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme (comme les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours, 20 jours, etc.) pour déterminer si le marché est en phase de consolidation. Lorsque les moyennes mobiles sont très serrées et que le prix les dépasse, cela est considéré comme un signal de démarrage de tendance. En même temps, un mécanisme dynamique de prise de bénéfices et de stop-loss est mis en place pour contrôler le risque.
La combinaison optimale des paramètres est :
Cette combinaison de paramètres a montré d'excellentes performances lors du backtesting du 1er mai 2024 au 12 mai 2025, avec un rendement annualisé de 127,59 %, un maximum de drawdown inférieur à 15 % et un rendement ajusté au risque (ROMAD) atteignant 8,61 %.
La stratégie montre une rentabilité et un contrôle des risques efficaces dans la capture de la structure de volatilité à moyen terme de l'ETH. Il est conseillé de régler le paramètre threshold entre 1,3 et 1,5, et le tp_sl_ratio dans une plage de 9 à 11, ce qui permet d'obtenir un rapport rendement/risque relativement stable. À l'avenir, il pourrait être envisagé de combiner le filtrage par volume de transactions et un mécanisme de filtrage par oscillation pour améliorer davantage l'adaptabilité de la stratégie dans différents états du marché.
Il est important de noter que les stratégies de chiffrement peuvent être affectées dans la pratique par de fortes fluctuations du marché, des conditions extrêmes ou des signaux défaillants. Il est conseillé aux investisseurs de combiner d'autres facteurs de chiffrement et des mécanismes de gestion des risques lors de leur application, afin d'améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie, tout en maintenant un jugement rationnel et une attitude prudente.