Analisis Siklus Pasar Kripto: Harga Kuat tetapi Emosi Hati-hati, "Strategi Patahkan Rata-rata Bergerak yang Padat" Hasil Tahunan 127%
Dari akhir April hingga pertengahan Mei, pasar kripto menunjukkan ciri-ciri "kenaikan harga tetapi perbedaan emosi". Harga Bitcoin dan Ethereum naik secara bersamaan, dengan Ethereum mengalami kenaikan yang lebih besar dan volatilitas yang lebih tinggi. Rasio long-short dan tingkat biaya modal tidak menunjukkan bias bullish yang jelas, mencerminkan keinginan pasar untuk mengejar harga yang terbatas. Posisi kontrak terus meningkat, pada awal Mei, posisi short terkonsentrasi mengalami likuidasi, diikuti dengan posisi long yang juga mengalami likuidasi berlawanan, menunjukkan peningkatan perbedaan di pasar di bawah leverage tinggi. Secara keseluruhan, meskipun harga menguat, namun emosi pasar dan momentum modal belum membentuk kesepakatan yang konsisten, sehingga perlu diperhatikan kontrol risiko dan penguasaan ritme saat beroperasi.
Bagian analisis kuantitatif dalam laporan ini menggunakan "strategi breakout rata-rata bergerak yang padat", melakukan optimasi parameter sistematis dan backtesting pada data 2 jam ETH/USDT. Strategi ini memiliki tingkat pengembalian tahunan hingga 127,59%, jauh lebih baik dibandingkan dengan strategi beli dan tahan ETH yang memiliki pengembalian -46,05% pada periode yang sama. Strategi ini menunjukkan kemampuan mengikuti tren yang baik dan kontrol penarikan yang efektif dengan menangkap struktur momentum dan penyaringan tren.
Inti logika strategi adalah mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek hingga menengah (seperti 5 hari, 10 hari, 20 hari, dll.), untuk menentukan apakah pasar sedang dalam fase konsolidasi. Ketika rata-rata bergerak sangat padat dan harga menembus, itu dianggap sebagai sinyal dimulainya tren. Sementara itu, mekanisme stop-loss dan take-profit dinamis diatur untuk mengendalikan risiko.
Kombinasi parameter yang optimal adalah:
percentage_threshold = 1.4（batas jarak maksimum rata-rata）
Kombinasi parameter ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengujian ulang dari 1 Mei 2024 hingga 12 Mei 2025, dengan tingkat pengembalian tahunan 127,59%, penarikan maksimum di bawah 15%, dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko (ROMAD) mencapai 8,61%.
Strategi menunjukkan kemampuan profitabilitas dan kontrol risiko yang efisien dalam menangkap struktur fluktuasi jangka menengah ETH. Disarankan agar parameter threshold diatur antara 1.3 hingga 1.5, dan tp_sl_ratio dalam kisaran 9 hingga 11, untuk memperoleh rasio imbal hasil risiko yang lebih stabil. Di masa depan, dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan penyaringan volume perdagangan dan mekanisme penyaringan osilasi, untuk lebih meningkatkan adaptabilitas strategi dalam berbagai kondisi pasar.
Perlu dicatat bahwa strategi kuantitatif dalam praktiknya mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi pasar yang tajam, kondisi ekstrem, atau kegagalan sinyal. Disarankan agar para investor menggabungkan faktor kuantitatif lain dan mekanisme pengendalian risiko saat menerapkannya, untuk meningkatkan stabilitas dan adaptabilitas strategi, serta menjaga penilaian yang rasional dan sikap yang hati-hati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
2
Bagikan
Komentar
0/400
SnapshotStriker
· 17jam yang lalu
Emosi yang berbeda, buy the dip adalah waktu yang tepat.
Strategi breakout rata-rata bergerak ETH dengan imbal hasil tahunan 127% jauh melampaui membeli dan memegang
Analisis Siklus Pasar Kripto: Harga Kuat tetapi Emosi Hati-hati, "Strategi Patahkan Rata-rata Bergerak yang Padat" Hasil Tahunan 127%
Dari akhir April hingga pertengahan Mei, pasar kripto menunjukkan ciri-ciri "kenaikan harga tetapi perbedaan emosi". Harga Bitcoin dan Ethereum naik secara bersamaan, dengan Ethereum mengalami kenaikan yang lebih besar dan volatilitas yang lebih tinggi. Rasio long-short dan tingkat biaya modal tidak menunjukkan bias bullish yang jelas, mencerminkan keinginan pasar untuk mengejar harga yang terbatas. Posisi kontrak terus meningkat, pada awal Mei, posisi short terkonsentrasi mengalami likuidasi, diikuti dengan posisi long yang juga mengalami likuidasi berlawanan, menunjukkan peningkatan perbedaan di pasar di bawah leverage tinggi. Secara keseluruhan, meskipun harga menguat, namun emosi pasar dan momentum modal belum membentuk kesepakatan yang konsisten, sehingga perlu diperhatikan kontrol risiko dan penguasaan ritme saat beroperasi.
Bagian analisis kuantitatif dalam laporan ini menggunakan "strategi breakout rata-rata bergerak yang padat", melakukan optimasi parameter sistematis dan backtesting pada data 2 jam ETH/USDT. Strategi ini memiliki tingkat pengembalian tahunan hingga 127,59%, jauh lebih baik dibandingkan dengan strategi beli dan tahan ETH yang memiliki pengembalian -46,05% pada periode yang sama. Strategi ini menunjukkan kemampuan mengikuti tren yang baik dan kontrol penarikan yang efektif dengan menangkap struktur momentum dan penyaringan tren.
Inti logika strategi adalah mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek hingga menengah (seperti 5 hari, 10 hari, 20 hari, dll.), untuk menentukan apakah pasar sedang dalam fase konsolidasi. Ketika rata-rata bergerak sangat padat dan harga menembus, itu dianggap sebagai sinyal dimulainya tren. Sementara itu, mekanisme stop-loss dan take-profit dinamis diatur untuk mengendalikan risiko.
Kombinasi parameter yang optimal adalah:
Kombinasi parameter ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengujian ulang dari 1 Mei 2024 hingga 12 Mei 2025, dengan tingkat pengembalian tahunan 127,59%, penarikan maksimum di bawah 15%, dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko (ROMAD) mencapai 8,61%.
Strategi menunjukkan kemampuan profitabilitas dan kontrol risiko yang efisien dalam menangkap struktur fluktuasi jangka menengah ETH. Disarankan agar parameter threshold diatur antara 1.3 hingga 1.5, dan tp_sl_ratio dalam kisaran 9 hingga 11, untuk memperoleh rasio imbal hasil risiko yang lebih stabil. Di masa depan, dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan penyaringan volume perdagangan dan mekanisme penyaringan osilasi, untuk lebih meningkatkan adaptabilitas strategi dalam berbagai kondisi pasar.
Perlu dicatat bahwa strategi kuantitatif dalam praktiknya mungkin dipengaruhi oleh fluktuasi pasar yang tajam, kondisi ekstrem, atau kegagalan sinyal. Disarankan agar para investor menggabungkan faktor kuantitatif lain dan mekanisme pengendalian risiko saat menerapkannya, untuk meningkatkan stabilitas dan adaptabilitas strategi, serta menjaga penilaian yang rasional dan sikap yang hati-hati.