暗号市場サイクル分析:強い価格だが慎重なセンチメント、「移動平均集中ブレイクアウト戦略」の年率リターンは127%

4月下旬から5月中旬にかけて、暗号資産市場は「価格上昇だが感情に分歧がある」という特徴を示した。ビットコインとイーサリアムの価格は同期して上昇し、その中でもイーサリアムの上昇幅が大きく、ボラティリティも激しい。ロング・ショート比と資金調達率は明らかにロングに偏っておらず、市場の追随意欲が限られていることを反映している。契約ポジションは持続的に上昇し、5月初めにはショートが集中して強制清算され、その後ロングも逆方向の清算に遭い、高レバレッジ下での市場の分歧が激化していることを示している。全体的に見て、価格は強含みだが、市場の感情と資金の動きはまだ一致しておらず、操作の際にはリスク管理とリズムの把握に注意が必要だ。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年率リターンは127%に達しました

本報告の量化分析部分では「移動平均密集突破戦略」を採用し、ETH/USDTの2時間データに対して系統的なパラメータ最適化とバックテストを行いました。この戦略の年率リターンは127.59%に達し、同期間のETHの買い持ち戦略の-46.05%を大きく上回ります。この戦略はモメンタム構造を捉え、トレンドフィルタリングを通じて、良好な順方向能力とドローダウン制御効果を示しています。

! Gate Research:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

戦略の核心ロジックは、複数の短期および中期の移動平均線（例えば、5日、10日、20日など）の収束状況を観察し、市場が整理段階にあるかどうかを判断することです。移動平均線が高度に密集し、価格が突破した場合、これはトレンド開始のシグナルと見なされます。同時に、リスクを制御するために動的な利益確定と損失制限のメカニズムを設定します。

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最適なパラメータの組み合わせは:

• percentage_threshold = 1.4 (MA の最大間隔制限)
• tp_sl_ratio = 10（ダイナミック利食い幅）
• short_period=6、long_period=14(MA観測期間)

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このパラメータの組み合わせは、2024年5月1日から2025年5月12日までのバックテストで優れたパフォーマンスを示し、年率収益率127.59%、最大ドローダウンは15%未満、リスク調整後の収益(ROMAD)は8.61%に達しました。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年間リターンは127%に達しました

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成しました

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

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! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

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戦略はETHの中期的なボラティリティ構造を捕まえる際に、高い収益性とリスク管理能力を示しています。thresholdパラメータは1.3から1.5の間に設定することを推奨し、tp_sl_ratioは9から11の範囲内で、より安定した収益リスク比を得ることができます。将来的には、取引量のフィルタリングとオシレーターのフィルタリングメカニズムを組み合わせて、異なる市場状態における戦略の適応性をさらに向上させることを検討できます。

注意が必要なのは、量的戦略が実際の操作で市場の激しい変動、極端な状況、または信号の無効化などの要因によって影響を受ける可能性があることです。投資家は、戦略の安定性と適応性を向上させるために、他の量的要因やリスク管理メカニズムと組み合わせて適用することをお勧めします。また、理性的な判断と慎重な操作の姿勢を維持することが重要です。

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