Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: preços fortes, mas emoções cautelosas, "estratégia de quebra de médias móveis compactas" rendimento anual de 127%
No final de abril até meados de maio, o mercado de criptomoedas apresentou a característica de "preços em alta, mas emoções divergentes". O preço do Bitcoin e do Ethereum subiu em sincronia, sendo que o Ethereum teve um aumento maior e uma volatilidade mais intensa. A relação long/short e a taxa de financiamento não mostraram um viés claramente otimista, refletindo uma disposição limitada do mercado para seguir as altas. As posições em contratos continuaram a subir, com um grande número de posições short sendo liquidadas no início de maio, e posteriormente os long também enfrentaram liquidações reversas, mostrando um aumento da divergência no mercado sob alta alavancagem. De uma forma geral, apesar do fortalecimento dos preços, as emoções do mercado e a dinâmica de capital ainda não formaram um consenso, sendo necessário ter atenção ao controle de riscos e ao ritmo nas operações.
A parte de análise quantitativa deste relatório utiliza a "Estratégia de Quebra de Médias Móveis Densas" para otimizar e testar sistematicamente os parâmetros dos dados de 2 horas do ETH/USDT. Esta estratégia apresenta uma taxa de retorno anualizada de até 127,59%, significativamente superior à estratégia de compra e manutenção do ETH, que foi de -46,05% no mesmo período. A estratégia demonstra uma boa capacidade de seguir a tendência e controle de recuos, capturando estruturas de momentum e filtrando tendências.
A lógica central da estratégia é observar a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo (como 5 dias, 10 dias, 20 dias, etc.) para determinar se o mercado está em fase de consolidação. Quando as médias móveis estão altamente densas e o preço rompe, isso é considerado um sinal de início de tendência. Ao mesmo tempo, é estabelecido um mecanismo dinâmico de stop loss e take profit para controlar o risco.
A combinação de parâmetros otimais é:
percentage_threshold = 1.4 (limite máximo de distância da média móvel)
tp_sl_ratio = 10 (margem de lucro dinâmica)
short_period = 6, long_period = 14 (período de observação da média móvel)
Essa combinação de parâmetros teve um desempenho excelente na retroanálise de 1 de maio de 2024 a 12 de maio de 2025, com uma taxa de retorno anualizada de 127,59%, uma queda máxima inferior a 15%, e o retorno ajustado ao risco (ROMAD) alcançando 8,61%.
A estratégia demonstra uma elevada capacidade de lucro e controle de risco na captura da estrutura de volatilidade a meio prazo do ETH. Recomenda-se que o parâmetro threshold seja definido entre 1.3 e 1.5, com um tp_sl_ratio na faixa de 9 a 11, para obter uma relação de risco-recompensa mais estável. No futuro, pode-se considerar a combinação de filtragem de volume de negociação e mecanismos de filtragem de oscilações, para melhorar ainda mais a adaptabilidade da estratégia em diferentes condições de mercado.
É importante notar que as estratégias de quantificação podem ser afetadas por flutuações severas do mercado, condições extremas ou falhas de sinal durante a operação real. Recomenda-se que os investidores combinem outros fatores de quantificação e mecanismos de controle de riscos ao aplicar, a fim de melhorar a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia, mantendo uma atitude de julgamento racional e operação cautelosa.
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SnapshotStriker
· 1h atrás
Emoções divergentes, comprar na baixa é o momento certo
Estratégia de quebra de médias móveis do ETH com retorno anual de 127%, muito superior à compra e manutenção.
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: preços fortes, mas emoções cautelosas, "estratégia de quebra de médias móveis compactas" rendimento anual de 127%
No final de abril até meados de maio, o mercado de criptomoedas apresentou a característica de "preços em alta, mas emoções divergentes". O preço do Bitcoin e do Ethereum subiu em sincronia, sendo que o Ethereum teve um aumento maior e uma volatilidade mais intensa. A relação long/short e a taxa de financiamento não mostraram um viés claramente otimista, refletindo uma disposição limitada do mercado para seguir as altas. As posições em contratos continuaram a subir, com um grande número de posições short sendo liquidadas no início de maio, e posteriormente os long também enfrentaram liquidações reversas, mostrando um aumento da divergência no mercado sob alta alavancagem. De uma forma geral, apesar do fortalecimento dos preços, as emoções do mercado e a dinâmica de capital ainda não formaram um consenso, sendo necessário ter atenção ao controle de riscos e ao ritmo nas operações.
A parte de análise quantitativa deste relatório utiliza a "Estratégia de Quebra de Médias Móveis Densas" para otimizar e testar sistematicamente os parâmetros dos dados de 2 horas do ETH/USDT. Esta estratégia apresenta uma taxa de retorno anualizada de até 127,59%, significativamente superior à estratégia de compra e manutenção do ETH, que foi de -46,05% no mesmo período. A estratégia demonstra uma boa capacidade de seguir a tendência e controle de recuos, capturando estruturas de momentum e filtrando tendências.
A lógica central da estratégia é observar a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo (como 5 dias, 10 dias, 20 dias, etc.) para determinar se o mercado está em fase de consolidação. Quando as médias móveis estão altamente densas e o preço rompe, isso é considerado um sinal de início de tendência. Ao mesmo tempo, é estabelecido um mecanismo dinâmico de stop loss e take profit para controlar o risco.
A combinação de parâmetros otimais é:
Essa combinação de parâmetros teve um desempenho excelente na retroanálise de 1 de maio de 2024 a 12 de maio de 2025, com uma taxa de retorno anualizada de 127,59%, uma queda máxima inferior a 15%, e o retorno ajustado ao risco (ROMAD) alcançando 8,61%.
A estratégia demonstra uma elevada capacidade de lucro e controle de risco na captura da estrutura de volatilidade a meio prazo do ETH. Recomenda-se que o parâmetro threshold seja definido entre 1.3 e 1.5, com um tp_sl_ratio na faixa de 9 a 11, para obter uma relação de risco-recompensa mais estável. No futuro, pode-se considerar a combinação de filtragem de volume de negociação e mecanismos de filtragem de oscilações, para melhorar ainda mais a adaptabilidade da estratégia em diferentes condições de mercado.
É importante notar que as estratégias de quantificação podem ser afetadas por flutuações severas do mercado, condições extremas ou falhas de sinal durante a operação real. Recomenda-se que os investidores combinem outros fatores de quantificação e mecanismos de controle de riscos ao aplicar, a fim de melhorar a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia, mantendo uma atitude de julgamento racional e operação cautelosa.