İşlem Sisteminin Doğası ve Tasarımı

Ticaret sistemi aslında bir dizi işletim kuralıdır, bilgisayardaki insan-makine etkileşim sistemine veya biyolojideki koşullu refleks mekanizmasına benzer. Giriş, çıkış, zararı durdurma, kar alma gibi konularda kapsamlı sinyal kurallarını içerir.

Çoğu insan ticaret sistemleri hakkında yanlış anlamalara sahip ve bir sisteme sahip olmanın kâr garantisi vereceğini veya daha iyi bir sistem arayışında olduklarını düşünüyor. Ancak gerçek böyle değil. Dünyada sürekli kâr getiren bir ticaret sistemi yoktur; tıpkı sonsuz hareket eden makinelerin veya ölümsüzlük iksirlerinin olmadığı gibi.

Harika bir ticaret sistemi olsa bile, bu mutlaka istikrarlı bir kâr elde edileceği anlamına gelmez. Kullanıcılar güçlü bir uygulama yeteneğine sahip olmalı ve sistemin talimatlarına sıkı bir şekilde uymalıdır. Ayrıca herkes, evrensel bir "en iyi" sistem peşinde koşmak yerine kendine uygun bir ticaret sistemi bulmalıdır.

Ticaret sisteminin rolü, askeri stratejiye benzer. Her savaşta zaferi garanti edemeyebilir, ancak en azından büyük yenilgileri önleyebilir ve sonraki fırsatları koruyabilir. Tüm ticaret sistemi içinde, ticaret sistemi stratejik bir düzeydedir, belirli operasyonel düşünce ve stratejiler ise sefer düzeyine aittir, belirli ticaret hareketleri ise taktiksel düzeyde bir ifadedir.

Bir ticaret sistemi değerlendirirken, en kritik gösterge "kâr-zarar oranı"dır, yani kazancın ortalama miktarının zararın ortalama miktarına bölünmesidir. İdeal olarak, kâr-zarar oranı 2'nin altında olmamalıdır. Kâr-zarar oranı 3 geçer, 4 iyi, 5 mükemmel olarak kabul edilir, 5'in üzerindekiler ise tam puan olarak değerlendirilir.

Ticaret sistemi tasarlarken, aşağıdaki birkaç anahtar sorunu dikkate almak gerekir: yatırım amacı, beklenen getiri oranı, risk toleransı ve risk tercihi. Tam bir ticaret sistemi aşağıdaki yedi unsuru içermelidir: dönem belirleme, işlem düşüncesi, coin seçimi, zamanlama, alım satım kuralları, sermaye yönetimi ve risk kontrolü.

1. Dönem değerlendirmesi: Piyasa genel trendini anlamak ve mevcut piyasa döngüsünü değerlendirmek.

2. İşlem Düşüncesi: Temel işlem prensiplerini ve stratejilerini belirleyin.

3. Coin Seçimi: Belirli kriterlere göre potansiyel coinleri seçin.

4. Zamanlama: En iyi alım satım zamanını belirleyin.

5. Alım satım kuralları: Açık bir giriş ve çıkış stratejisi belirleyin.

6. Fon Yönetimi: Fonları akıllıca dağıtın, riski kontrol edin.

7. Risk kontrolü: Zarar durdurma mekanizması gibi risk yönetim stratejileri geliştirin.

Boğa piyasasında, coin seçiminin önemi daha da belirgin hale gelir. Sık sık coin değiştirmekten kaçınılmalı, bunun yerine seçilmiş coinlere odaklanılmalı ve uzun vadeli tutulmalıdır. Büyük fon yöneticileri için coin seçiminin önemi daha da fazladır.

Zamanlama ve alım satım kuralları, riskleri kontrol etmenin anahtar araçlarıdır. Alım satım kurallarının belirli bir esnekliğe sahip olması gerekir, ancak temel ilkeler ihlal edilemez. Örneğin, alım işlemleri teknik alım noktalarına dayanmalı, satış işlemleri ise belirli bir ön görme yeteneği gerektirmelidir.

Para yönetimi, kar koruma, pozisyon açma stratejileri gibi disiplinli kurallardan oluşan bir sistemdir. Acemiler için kaldıraç kullanırken dikkatli olmalıdırlar, çünkü bu, piyasa dalgalanmalarının getirdiği duygusal etkileri büyütebilir.

Risk kontrolü, işlem sistemindeki demir kuraldır ve açgözlülük veya şansla hata yapmayı önler. Risk kontrolü kurallarına sıkı bir şekilde uymak, zihinsel dengeyi korumaya yardımcı olur ve gereksiz kayıpları önler.

Ticaret sisteminin karmaşıklığı kişiden kişiye değişir, anahtar verimliliktir, basitlik veya karmaşıklık değil. Örneğin, Granville'in sekiz kuralı, dört alım kuralı ve dört satım kuralı içeren hareketli ortalamalara dayalı basit bir ticaret sistemidir. Basit olmasına rağmen, pratikte belirli piyasa koşullarına göre ayarlamalar yapılması gerekmektedir.