Phân tích chu kỳ thị trường tiền điện tử: Giá mạnh mẽ nhưng tâm lý thận trọng, "Chiến lược phá vỡ đường trung bình dày đặc" có lợi suất hàng năm 127%
Cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, thị trường tiền điện tử thể hiện đặc điểm "giá tăng nhưng tâm lý phân hóa". Giá Bitcoin và Ethereum đồng thời tăng, trong đó Ethereum tăng mạnh hơn và có biến động lớn hơn. Tỷ lệ long/short và phí vốn không có sự thiên lệch rõ ràng về phía long, phản ánh ý chí theo đuổi giá của thị trường còn hạn chế. Khối lượng hợp đồng tiếp tục tăng, vào đầu tháng 5, các vị thế short tập trung bị thanh lý, sau đó các vị thế long cũng gặp phải thanh lý ngược, cho thấy sự phân hóa trên thị trường dưới áp lực đòn bẩy cao. Nhìn chung, mặc dù giá tăng mạnh, nhưng tâm lý thị trường và động lực vốn vẫn chưa hình thành sự đồng thuận, cần chú ý đến kiểm soát rủi ro và nắm bắt nhịp điệu khi giao dịch.
Phần phân tích định lượng của báo cáo này sử dụng "chiến lược đột phá trung bình động dày đặc", thực hiện tối ưu hóa tham số hệ thống và kiểm tra lại dữ liệu 2 giờ của ETH/USDT. Chiến lược này có tỷ suất sinh lợi hàng năm lên đến 127,59%, vượt trội so với chiến lược mua và nắm giữ ETH cùng kỳ là -46,05%. Chiến lược thể hiện khả năng xu hướng tốt và hiệu quả kiểm soát rút lui thông qua việc nắm bắt cấu trúc động lượng và lọc xu hướng.
Logic cốt lõi của chiến lược là quan sát sự hội tụ của nhiều đường trung bình ngắn và trung hạn (như 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, v.v.), để xác định xem thị trường có đang trong giai đoạn tích lũy hay không. Khi các đường trung bình dày đặc và giá vượt qua, được coi là tín hiệu khởi động xu hướng. Đồng thời thiết lập cơ chế chốt lời và cắt lỗ động để kiểm soát rủi ro.
Tổ hợp tham số tối ưu là:
percentage_threshold = 1.4(giới hạn khoảng cách trung bình lớn nhất)
tp_sl_ratio = 10(động thái chốt lời)
short_period = 6,long_period = 14(chu kỳ quan sát trung bình)
Tổ hợp tham số này đã thể hiện xuất sắc trong bài kiểm tra hồi quy từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 12 tháng 5 năm 2025, với tỷ suất sinh lợi hàng năm là 127.59%, mức giảm tối đa dưới 15%, và lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro (ROMAD) cao tới 8.61%.
Chiến lược thể hiện khả năng sinh lời và kiểm soát rủi ro hiệu quả trong việc nắm bắt cấu trúc biến động trung hạn của ETH. Đề xuất đặt tham số threshold trong khoảng 1.3 đến 1.5, tp_sl_ratio trong khoảng 9 đến 11, có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ổn định hơn. Trong tương lai, có thể xem xét kết hợp lọc theo khối lượng giao dịch và cơ chế lọc dao động, nhằm nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược trong các trạng thái thị trường khác nhau.
Cần lưu ý rằng, các chiến lược định lượng trong thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động mạnh của thị trường, tình hình cực đoan hoặc tín hiệu không hiệu quả. Khuyên các nhà đầu tư khi áp dụng nên kết hợp với các yếu tố định lượng khác và các cơ chế quản lý rủi ro, nhằm nâng cao tính ổn định và khả năng thích ứng của chiến lược, đồng thời duy trì phán đoán hợp lý và thái độ thận trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
2
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SnapshotStriker
· 20giờ trước
Thời điểm mua đáy chính xác khi có sự khác biệt cảm xúc
Chiến lược phá vỡ đường trung bình của ETH đạt lợi nhuận hàng năm 127% vượt xa Mua quá mức
Phân tích chu kỳ thị trường tiền điện tử: Giá mạnh mẽ nhưng tâm lý thận trọng, "Chiến lược phá vỡ đường trung bình dày đặc" có lợi suất hàng năm 127%
Cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, thị trường tiền điện tử thể hiện đặc điểm "giá tăng nhưng tâm lý phân hóa". Giá Bitcoin và Ethereum đồng thời tăng, trong đó Ethereum tăng mạnh hơn và có biến động lớn hơn. Tỷ lệ long/short và phí vốn không có sự thiên lệch rõ ràng về phía long, phản ánh ý chí theo đuổi giá của thị trường còn hạn chế. Khối lượng hợp đồng tiếp tục tăng, vào đầu tháng 5, các vị thế short tập trung bị thanh lý, sau đó các vị thế long cũng gặp phải thanh lý ngược, cho thấy sự phân hóa trên thị trường dưới áp lực đòn bẩy cao. Nhìn chung, mặc dù giá tăng mạnh, nhưng tâm lý thị trường và động lực vốn vẫn chưa hình thành sự đồng thuận, cần chú ý đến kiểm soát rủi ro và nắm bắt nhịp điệu khi giao dịch.
Phần phân tích định lượng của báo cáo này sử dụng "chiến lược đột phá trung bình động dày đặc", thực hiện tối ưu hóa tham số hệ thống và kiểm tra lại dữ liệu 2 giờ của ETH/USDT. Chiến lược này có tỷ suất sinh lợi hàng năm lên đến 127,59%, vượt trội so với chiến lược mua và nắm giữ ETH cùng kỳ là -46,05%. Chiến lược thể hiện khả năng xu hướng tốt và hiệu quả kiểm soát rút lui thông qua việc nắm bắt cấu trúc động lượng và lọc xu hướng.
Logic cốt lõi của chiến lược là quan sát sự hội tụ của nhiều đường trung bình ngắn và trung hạn (như 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, v.v.), để xác định xem thị trường có đang trong giai đoạn tích lũy hay không. Khi các đường trung bình dày đặc và giá vượt qua, được coi là tín hiệu khởi động xu hướng. Đồng thời thiết lập cơ chế chốt lời và cắt lỗ động để kiểm soát rủi ro.
Tổ hợp tham số tối ưu là:
Tổ hợp tham số này đã thể hiện xuất sắc trong bài kiểm tra hồi quy từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 12 tháng 5 năm 2025, với tỷ suất sinh lợi hàng năm là 127.59%, mức giảm tối đa dưới 15%, và lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro (ROMAD) cao tới 8.61%.
Chiến lược thể hiện khả năng sinh lời và kiểm soát rủi ro hiệu quả trong việc nắm bắt cấu trúc biến động trung hạn của ETH. Đề xuất đặt tham số threshold trong khoảng 1.3 đến 1.5, tp_sl_ratio trong khoảng 9 đến 11, có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro ổn định hơn. Trong tương lai, có thể xem xét kết hợp lọc theo khối lượng giao dịch và cơ chế lọc dao động, nhằm nâng cao khả năng thích ứng của chiến lược trong các trạng thái thị trường khác nhau.
Cần lưu ý rằng, các chiến lược định lượng trong thực tế có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động mạnh của thị trường, tình hình cực đoan hoặc tín hiệu không hiệu quả. Khuyên các nhà đầu tư khi áp dụng nên kết hợp với các yếu tố định lượng khác và các cơ chế quản lý rủi ro, nhằm nâng cao tính ổn định và khả năng thích ứng của chiến lược, đồng thời duy trì phán đoán hợp lý và thái độ thận trọng.