Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: precios fuertes pero emociones cautelosas, estrategia de "ruptura de medias móviles densas" con un rendimiento anual del 127%
A finales de abril y principios de mayo, el mercado de criptomonedas presentó la característica de "aumento de precios pero divergencia de sentimientos". El precio de Bitcoin y Ethereum subió simultáneamente, siendo Ethereum el que más aumentó y con mayor volatilidad. La relación larga/corta y la tasa de financiamiento no mostraron un sesgo claramente alcista, lo que refleja una voluntad limitada del mercado para seguir comprando. Las posiciones en contratos continuaron aumentando, y a principios de mayo, los cortos experimentaron una liquidación masiva, seguido por los largos que también enfrentaron liquidaciones en sentido contrario, lo que muestra una creciente divergencia en el mercado bajo alta apalancamiento. En general, a pesar de que los precios se fortalecen, el sentimiento del mercado y la energía de capital aún no han formado una unidad, por lo que se debe tener cuidado con el control de riesgos y con seguir el ritmo al operar.
La parte de análisis cuantitativo de este informe utiliza la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" para realizar una optimización de parámetros sistemática y pruebas retrospectivas sobre los datos de ETH/USDT a 2 horas. Esta estrategia tiene una rentabilidad anualizada de hasta 127.59%, superando significativamente la estrategia de compra y retención de ETH en el mismo período, que es -46.05%. La estrategia muestra una buena capacidad de seguir la tendencia y un control efectivo de la retirada al capturar la estructura de momentum y filtrar tendencias.
La lógica central de la estrategia es observar la convergencia de varias medias móviles de corto y medio plazo (como las de 5 días, 10 días, 20 días, etc.) para determinar si el mercado se encuentra en una fase de consolidación. Cuando las medias móviles están muy cercanas y el precio supera este nivel, se considera una señal de inicio de tendencia. Al mismo tiempo, se establece un mecanismo dinámico de toma de ganancias y stop-loss para controlar el riesgo.
La combinación óptima de parámetros es:
percentage_threshold = 1.4 (límite máximo de distancia de la media móvil)
tp_sl_ratio = 10 (margen dinámico de toma de ganancias)
short_period = 6, long_period = 14 (período de observación de la media móvil)
La combinación de parámetros tuvo un excelente rendimiento en la retroalimentación del 1 de mayo de 2024 al 12 de mayo de 2025, con un rendimiento anualizado del 127.59%, una máxima caída inferior al 15%, y el rendimiento ajustado por riesgo (ROMAD) alcanzó el 8.61%.
La estrategia ha demostrado una alta capacidad de rentabilidad y control de riesgos en la captura de la estructura de fluctuaciones a medio plazo de ETH. Se recomienda establecer el parámetro threshold entre 1.3 y 1.5, y el tp_sl_ratio en un rango de 9 a 11, lo que puede proporcionar una relación de riesgo-rendimiento más estable. En el futuro, se puede considerar combinar el filtrado por volumen de operaciones y un mecanismo de filtrado de oscilaciones para mejorar aún más la adaptabilidad de la estrategia en diferentes estados del mercado.
Es importante tener en cuenta que las estrategias de cuantificación pueden verse afectadas en la práctica por la volatilidad extrema del mercado, condiciones de mercado extremas o la falla de señales. Se recomienda a los inversores que apliquen estas estrategias en combinación con otros factores cuantitativos y mecanismos de control de riesgos para mejorar la estabilidad y adaptabilidad de las estrategias, y mantener un juicio racional y una actitud de operación prudente.
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ExpectationFarmer
· hace10h
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SnapshotStriker
· 08-05 22:58
Es un buen momento para comprar la caída de las divergencias emocionales.
Estrategia de ruptura de medias móviles de ETH con un rendimiento anual del 127%, superando ampliamente la compra y retención
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: precios fuertes pero emociones cautelosas, estrategia de "ruptura de medias móviles densas" con un rendimiento anual del 127%
A finales de abril y principios de mayo, el mercado de criptomonedas presentó la característica de "aumento de precios pero divergencia de sentimientos". El precio de Bitcoin y Ethereum subió simultáneamente, siendo Ethereum el que más aumentó y con mayor volatilidad. La relación larga/corta y la tasa de financiamiento no mostraron un sesgo claramente alcista, lo que refleja una voluntad limitada del mercado para seguir comprando. Las posiciones en contratos continuaron aumentando, y a principios de mayo, los cortos experimentaron una liquidación masiva, seguido por los largos que también enfrentaron liquidaciones en sentido contrario, lo que muestra una creciente divergencia en el mercado bajo alta apalancamiento. En general, a pesar de que los precios se fortalecen, el sentimiento del mercado y la energía de capital aún no han formado una unidad, por lo que se debe tener cuidado con el control de riesgos y con seguir el ritmo al operar.
La parte de análisis cuantitativo de este informe utiliza la "estrategia de ruptura de medias móviles densas" para realizar una optimización de parámetros sistemática y pruebas retrospectivas sobre los datos de ETH/USDT a 2 horas. Esta estrategia tiene una rentabilidad anualizada de hasta 127.59%, superando significativamente la estrategia de compra y retención de ETH en el mismo período, que es -46.05%. La estrategia muestra una buena capacidad de seguir la tendencia y un control efectivo de la retirada al capturar la estructura de momentum y filtrar tendencias.
La lógica central de la estrategia es observar la convergencia de varias medias móviles de corto y medio plazo (como las de 5 días, 10 días, 20 días, etc.) para determinar si el mercado se encuentra en una fase de consolidación. Cuando las medias móviles están muy cercanas y el precio supera este nivel, se considera una señal de inicio de tendencia. Al mismo tiempo, se establece un mecanismo dinámico de toma de ganancias y stop-loss para controlar el riesgo.
La combinación óptima de parámetros es:
La combinación de parámetros tuvo un excelente rendimiento en la retroalimentación del 1 de mayo de 2024 al 12 de mayo de 2025, con un rendimiento anualizado del 127.59%, una máxima caída inferior al 15%, y el rendimiento ajustado por riesgo (ROMAD) alcanzó el 8.61%.
La estrategia ha demostrado una alta capacidad de rentabilidad y control de riesgos en la captura de la estructura de fluctuaciones a medio plazo de ETH. Se recomienda establecer el parámetro threshold entre 1.3 y 1.5, y el tp_sl_ratio en un rango de 9 a 11, lo que puede proporcionar una relación de riesgo-rendimiento más estable. En el futuro, se puede considerar combinar el filtrado por volumen de operaciones y un mecanismo de filtrado de oscilaciones para mejorar aún más la adaptabilidad de la estrategia en diferentes estados del mercado.
Es importante tener en cuenta que las estrategias de cuantificación pueden verse afectadas en la práctica por la volatilidad extrema del mercado, condiciones de mercado extremas o la falla de señales. Se recomienda a los inversores que apliquen estas estrategias en combinación con otros factores cuantitativos y mecanismos de control de riesgos para mejorar la estabilidad y adaptabilidad de las estrategias, y mantener un juicio racional y una actitud de operación prudente.