Анализ циклов крипторынка: цены сильные, но настроение осторожное, "стратегия прорыва плотных скользящих средних" годовая доходность 127%
С конца апреля до середины мая крипторынок демонстрировал характеристики "роста цен, но разногласий в настроениях". Цены на биткойн и эфир росли синхронно, при этом эфир показывал больший рост и более сильную волатильность. Соотношение длинных и коротких позиций и ставки финансирования не показали явного преобладания длинных позиций, что отражает ограниченную готовность рынка к росту. Объем контрактов продолжал расти, в начале мая короткие позиции сосредоточились на ликвидации, после чего длинные позиции также столкнулись с обратным ликвидированием, что указывает на усиление разногласий на рынке под высоким плечом. В целом, несмотря на укрепление цен, рыночные настроения и денежная динамика еще не сформировали согласованности, поэтому при торговле необходимо обращать внимание на контроль рисков и соблюдение ритма.
В этой части количественного анализа отчета используется "стратегия прорыва плотных скользящих средних", которая проводит систематическую оптимизацию параметров и тестирование на исторических данных ETH/USDT с двухчасовым интервалом. Эта стратегия достигает годовой доходности в 127,59%, что значительно превосходит -46,05% стратегии покупки и удержания ETH за тот же период. Стратегия демонстрирует хорошую способность следовать тренду и контролировать откаты, захватывая структуры импульса и фильтруя тенденции.
Ядро стратегии заключается в наблюдении за сходимостью нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних (таких как 5-дневная, 10-дневная, 20-дневная и т.д.), чтобы определить, находится ли рынок в стадии консолидации. Когда скользящие средние сильно сгруппированы и цена пробивает их, это считается сигналом к началу тренда. Также устанавливается динамический механизм тейк-профита и стоп-лосса для управления рисками.
short_period = 6, long_period = 14 (период наблюдения для скользящей средней)
Данная комбинация параметров показала отличные результаты в бэктесте с 1 мая 2024 года по 12 мая 2025 года, годовая доходность составила 127,59%, максимальная просадка ниже 15%, доходность с учетом риска (ROMAD) достигла 8,61%.
Стратегия демонстрирует высокую эффективность в получении прибыли и контроле риска при захвате среднесрочной волатильности ETH. Рекомендуется установить параметр threshold в диапазоне от 1.3 до 1.5, а tp_sl_ratio в пределах от 9 до 11, что позволит получить более стабильное соотношение доходности и риска. В будущем можно рассмотреть возможность сочетания фильтрации по объему торгов и механизмов фильтрации колебаний для дальнейшего повышения адаптивности стратегии в различных рыночных условиях.
Важно отметить, что количественные стратегии в процессе эксплуатации могут подвергаться влиянию резких колебаний рынка, экстремальных условий или сбоя сигналов. Рекомендуется инвесторам при использовании сочетать другие количественные факторы и механизмы управления рисками, чтобы повысить стабильность и адаптивность стратегии, а также сохранять разумное суждение и осторожный подход.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ShadowStaker
· 08-07 23:17
Стратегия выглядит неплохо.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MultiSigFailMaster
· 08-07 16:24
Стратегия в руках, токен больше не беспокоит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ExpectationFarmer
· 08-07 02:04
Скорость взрыва Спот
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotStriker
· 08-05 22:58
Эмоциональные разногласия покупайте падения в самый раз
Стратегия прорыва плотных скользящих средних ETH с годовой доходностью 127% значительно превосходит покупку и удержание
Анализ циклов крипторынка: цены сильные, но настроение осторожное, "стратегия прорыва плотных скользящих средних" годовая доходность 127%
С конца апреля до середины мая крипторынок демонстрировал характеристики "роста цен, но разногласий в настроениях". Цены на биткойн и эфир росли синхронно, при этом эфир показывал больший рост и более сильную волатильность. Соотношение длинных и коротких позиций и ставки финансирования не показали явного преобладания длинных позиций, что отражает ограниченную готовность рынка к росту. Объем контрактов продолжал расти, в начале мая короткие позиции сосредоточились на ликвидации, после чего длинные позиции также столкнулись с обратным ликвидированием, что указывает на усиление разногласий на рынке под высоким плечом. В целом, несмотря на укрепление цен, рыночные настроения и денежная динамика еще не сформировали согласованности, поэтому при торговле необходимо обращать внимание на контроль рисков и соблюдение ритма.
В этой части количественного анализа отчета используется "стратегия прорыва плотных скользящих средних", которая проводит систематическую оптимизацию параметров и тестирование на исторических данных ETH/USDT с двухчасовым интервалом. Эта стратегия достигает годовой доходности в 127,59%, что значительно превосходит -46,05% стратегии покупки и удержания ETH за тот же период. Стратегия демонстрирует хорошую способность следовать тренду и контролировать откаты, захватывая структуры импульса и фильтруя тенденции.
Ядро стратегии заключается в наблюдении за сходимостью нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних (таких как 5-дневная, 10-дневная, 20-дневная и т.д.), чтобы определить, находится ли рынок в стадии консолидации. Когда скользящие средние сильно сгруппированы и цена пробивает их, это считается сигналом к началу тренда. Также устанавливается динамический механизм тейк-профита и стоп-лосса для управления рисками.
Оптимальная комбинация параметров:
Данная комбинация параметров показала отличные результаты в бэктесте с 1 мая 2024 года по 12 мая 2025 года, годовая доходность составила 127,59%, максимальная просадка ниже 15%, доходность с учетом риска (ROMAD) достигла 8,61%.
Стратегия демонстрирует высокую эффективность в получении прибыли и контроле риска при захвате среднесрочной волатильности ETH. Рекомендуется установить параметр threshold в диапазоне от 1.3 до 1.5, а tp_sl_ratio в пределах от 9 до 11, что позволит получить более стабильное соотношение доходности и риска. В будущем можно рассмотреть возможность сочетания фильтрации по объему торгов и механизмов фильтрации колебаний для дальнейшего повышения адаптивности стратегии в различных рыночных условиях.
Важно отметить, что количественные стратегии в процессе эксплуатации могут подвергаться влиянию резких колебаний рынка, экстремальных условий или сбоя сигналов. Рекомендуется инвесторам при использовании сочетать другие количественные факторы и механизмы управления рисками, чтобы повысить стабильность и адаптивность стратегии, а также сохранять разумное суждение и осторожный подход.