Суть та дизайн торгової системи

Торговельна система насправді є повним набором операційних правил, подібно до системи взаємодії людина-комп'ютер у комп'ютерах або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить всебічні сигналізуючі правила щодо входу, виходу, стоп-лоссу, тейк-профіту тощо.

Багато людей мають неправильне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність системи гарантує прибуток, або постійно шукають кращу систему. Проте, це не так. У світі не існує торгових систем, які завжди стабільно приносять прибуток, так само як не існує вічного двигуна чи еліксиру безсмертя.

Навіть маючи відмінну торгову систему, це не означає, що ви обов'язково зможете досягти стабільного прибутку. Користувачі повинні мати сильну здатність до виконання, щоб суворо дотримуватися інструкцій системи. Крім того, кожен повинен знайти торгову систему, що підходить саме йому, а не прагнути до універсальної "найкращої" системи.

Роль торгової системи подібна до військової стратегії. Вона може не гарантувати перемогу в кожній битві, але принаймні може уникнути катастрофічних поразок і зберегти подальші можливості. У межах торгової системи торговельна система знаходиться на стратегічному рівні, тоді як конкретні операційні думки та стратегії належать до оперативного рівня, а конкретні торгові дії є проявом тактичного рівня.

При оцінці торгової системи найважливішим показником є "коефіцієнт прибутковості", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. В ідеалі коефіцієнт прибутковості не повинен бути менше 2. Коефіцієнт прибутковості 3 можна вважати задовільним, 4 – хорошим, 5 – відмінним, а вище 5 – це максимальний бал.

При проектуванні торгової системи слід врахувати такі ключові питання: мета інвестицій, очікувана дохідність, здатність до ризику та схильність до ризику. Повноцінна торгова система повинна містити сім елементів: оцінка циклів, операційне мислення, вибір монети, вибір часу, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.

1. Періодичне визначення: розуміння загальної тенденції ринку, оцінка поточного ринкового циклу.

2. Операційне мислення: визначте основні операційні концепції та стратегії.

3. Вибір монети: вибір потенційних монет відповідно до певних стандартів.

4. Вибір часу: визначте найкращий момент для купівлі та продажу.

5. Правила торгівлі: визначте чітку стратегію входу та виходу.

6. Управління капіталом: розумно розподіляйте кошти, контролюйте ризики.

7. Контроль ризиків: розробка стратегій управління ризиками, включаючи механізми зупинки збитків тощо.

У бичачому ринку важливість вибору монет стає особливо помітною. Слід уникати частих змін монет, натомість зосередитися на ретельно обраних монетах і тримати їх протягом тривалого часу. Для великих управлінців капіталом важливість вибору монет ще більш очевидна.

Часування та правила торгівлі є ключовими засобами контролю ризиків. Правила торгівлі повинні мати певну гнучкість, але основні принципи не можна порушувати. Наприклад, купівля повинна ґрунтуватися на технічних сигналах для покупки, а продаж вимагатиме певної здатності до прогнозування.

Управління коштами - це набір дисциплінарних правил, включаючи захист прибутків, стратегії відкриття позицій тощо. Для новачків слід обережно використовувати важелі, оскільки це посилює емоційний вплив, викликаний коливаннями ринку.

Контроль ризиків є залізним правилом торгової системи, яке може запобігти помилкам через жадібність або удачу. Суворе дотримання умов контролю ризиків також може підтримувати стабільний психоемоційний стан і уникати непотрібних втрат.

Складність торгової системи варіюється в залежності від людини, ключовим є її ефективність, а не простота чи складність. Наприклад, Вісім правил Гранвіля - це проста торговельна система, заснована на ковзних середніх, що містить чотири правила покупки та чотири правила продажу. Незважаючи на простоту, в реальному застосуванні все ще потрібно коригувати відповідно до конкретних ринкових умов.