Стратегія прориву щільних середніх значень ETH з річною прибутковістю 127%, що значно перевищує Перекуплений тримання.

robot
Генерація анотацій у процесі

Аналіз циклів крипторинку: ціна сильна, але емоції обережні, "стратегія пробою щільних середніх значень" річна дохідність 127%

У другій половині квітня до середини травня крипторинок демонстрував риси "зростання цін, але розбіжності в настроях". Ціни на біткоїн і ефір синхронно зростали, причому ефір зростав більше і мав більшу волатильність. Співвідношення довгих і коротких позицій та процентна ставка капіталу не показали чіткої переваги, що свідчить про обмежену готовність ринку до покупки. Обсяги контрактів продовжували зростати, на початку травня короткі позиції зазнали значних збитків, після чого також були ліквідовані довгі позиції, що свідчить про загострення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем. Загалом, незважаючи на зміцнення цін, ринкові настрої та фінансові потоки ще не створили єдності, тому під час операцій необхідно звертати увагу на контроль ризиків та дотримання ритму.

Gate 研究院:ETH сильний відскок, стратегія прориву середніх значень забезпечила річний дохід 127%

У цій частині звіту про кількісний аналіз використовується "стратегія пробою щільних середніх", що передбачає систематичну оптимізацію параметрів і тестування на даних ETH/USDT за 2 години. Ця стратегія має річну дохідність 127,59%, що значно перевищує -46,05% стратегії купівлі та утримання ETH за той же період. Стратегія демонструє хорошу здатність до слідування тенденціям і контролю відкатів, ловлячи структури імпульсу та фільтруючи тренди.

Gate 研究院:ETH сильний відскок, стратегія прориву середніх значень має річну прибутковість 127%

Основна логіка стратегії полягає в спостереженні за конвергенцією кількох короткострокових та середньострокових середніх (наприклад, 5-денної, 10-денної, 20-денної тощо), щоб визначити, чи знаходиться ринок у стадії консолідції. Коли середні сильно скупчені, і ціна проривається, це вважається сигналом про запуск тренду. Одночасно встановлюється динамічний механізм взяття прибутку та обмеження збитків для контролю ризиків.

Gate 研究院:ETH сильний відскік, річна дохідність стратегії прориву середніх значень досягає 127%

Оптимальна комбінація параметрів:

  • percentage_threshold = 1.4(максимальне обмеження відстані між середніми значеннями)
  • tp_sl_ratio = 10(динамічний рівень прибутку)
  • короткий_період = 6, довгий_період = 14 (період спостереження середньої ціни)

Gate 研究院:ETH сильний ріст, стратегія прориву середніх значень приносить річний дохід 127%

Ця комбінація параметрів показала чудові результати в бектестингу з 1 травня 2024 року по 12 травня 2025 року, річна прибутковість склала 127.59%, максимальний відкат становив менше 15%, дохідність з урахуванням ризику (ROMAD) становила 8.61%.

Gate 研究院:ETH сильне відновлення, стратегія пробою середніх значень приносить річну дохідність 127%

Gate 研究院:ETH сильний відскок, стратегія прориву середніх значень річна прибутковість досягає 127%

Gate 研究院:ETH сильний відскок, річна дохідність стратегії пробою середніх значень досягла 127%

Gate 研究院:ETH сильний відскок, річна дохідність стратегії пробою середніх значень досягає 127%

Gate дослідження: ETH сильний відскок, стратегія пробою середніх значень річна прибутковість 127%

Gate 研究院:ETH сильний відскік, стратегія прориву середніх ліній принесла річний дохід 127%

Gate 研究院:ETH сильний відскок, стратегія прориву середніх значень досягає річної прибутковості 127%

Стратегії продемонстрували високу ефективність у прибутковості та контролі ризиків при захопленні середньострокових коливань ETH. Рекомендується встановити параметр threshold в межах від 1.3 до 1.5, а tp_sl_ratio в межах від 9 до 11, щоб досягти більш стабільного співвідношення прибутковості до ризику. У майбутньому можна розглянути можливість поєднання відбору за обсягом та механізму фільтрації коливань для подальшого підвищення адаптивності стратегії в різних ринкових умовах.

Слід зазначити, що кількісні стратегії на практиці можуть підлягати впливу різких коливань ринку, екстремальних умов або зникнення сигналів. Рекомендується інвесторам при застосуванні поєднувати інші кількісні фактори та механізми управління ризиками, щоб підвищити стабільність і адаптивність стратегії, а також зберігати раціональне судження та обережний підхід.

Gate 研究院:ETH сильний відскок, річна дохідність стратегії пробою середніх значень досягає 127%

ETH2.54%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 2
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
SnapshotStrikervip
· 20год тому
Емоційні розбіжності, купувати просадку в самий час
Переглянути оригіналвідповісти на0
gaslight_gasfeezvip
· 20год тому
На нестабільному ринку потрібно бути обережним
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити