Аналіз циклів крипторинку: ціна сильна, але емоції обережні, "стратегія пробою щільних середніх значень" річна дохідність 127%
У другій половині квітня до середини травня крипторинок демонстрував риси "зростання цін, але розбіжності в настроях". Ціни на біткоїн і ефір синхронно зростали, причому ефір зростав більше і мав більшу волатильність. Співвідношення довгих і коротких позицій та процентна ставка капіталу не показали чіткої переваги, що свідчить про обмежену готовність ринку до покупки. Обсяги контрактів продовжували зростати, на початку травня короткі позиції зазнали значних збитків, після чого також були ліквідовані довгі позиції, що свідчить про загострення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем. Загалом, незважаючи на зміцнення цін, ринкові настрої та фінансові потоки ще не створили єдності, тому під час операцій необхідно звертати увагу на контроль ризиків та дотримання ритму.
У цій частині звіту про кількісний аналіз використовується "стратегія пробою щільних середніх", що передбачає систематичну оптимізацію параметрів і тестування на даних ETH/USDT за 2 години. Ця стратегія має річну дохідність 127,59%, що значно перевищує -46,05% стратегії купівлі та утримання ETH за той же період. Стратегія демонструє хорошу здатність до слідування тенденціям і контролю відкатів, ловлячи структури імпульсу та фільтруючи тренди.
Основна логіка стратегії полягає в спостереженні за конвергенцією кількох короткострокових та середньострокових середніх (наприклад, 5-денної, 10-денної, 20-денної тощо), щоб визначити, чи знаходиться ринок у стадії консолідції. Коли середні сильно скупчені, і ціна проривається, це вважається сигналом про запуск тренду. Одночасно встановлюється динамічний механізм взяття прибутку та обмеження збитків для контролю ризиків.
Оптимальна комбінація параметрів:
percentage_threshold = 1.4(максимальне обмеження відстані між середніми значеннями)
tp_sl_ratio = 10(динамічний рівень прибутку)
короткий_період = 6, довгий_період = 14 (період спостереження середньої ціни)
Ця комбінація параметрів показала чудові результати в бектестингу з 1 травня 2024 року по 12 травня 2025 року, річна прибутковість склала 127.59%, максимальний відкат становив менше 15%, дохідність з урахуванням ризику (ROMAD) становила 8.61%.
Стратегії продемонстрували високу ефективність у прибутковості та контролі ризиків при захопленні середньострокових коливань ETH. Рекомендується встановити параметр threshold в межах від 1.3 до 1.5, а tp_sl_ratio в межах від 9 до 11, щоб досягти більш стабільного співвідношення прибутковості до ризику. У майбутньому можна розглянути можливість поєднання відбору за обсягом та механізму фільтрації коливань для подальшого підвищення адаптивності стратегії в різних ринкових умовах.
Слід зазначити, що кількісні стратегії на практиці можуть підлягати впливу різких коливань ринку, екстремальних умов або зникнення сигналів. Рекомендується інвесторам при застосуванні поєднувати інші кількісні фактори та механізми управління ризиками, щоб підвищити стабільність і адаптивність стратегії, а також зберігати раціональне судження та обережний підхід.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
2
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SnapshotStriker
· 20год тому
Емоційні розбіжності, купувати просадку в самий час
Стратегія прориву щільних середніх значень ETH з річною прибутковістю 127%, що значно перевищує Перекуплений тримання.
Аналіз циклів крипторинку: ціна сильна, але емоції обережні, "стратегія пробою щільних середніх значень" річна дохідність 127%
У другій половині квітня до середини травня крипторинок демонстрував риси "зростання цін, але розбіжності в настроях". Ціни на біткоїн і ефір синхронно зростали, причому ефір зростав більше і мав більшу волатильність. Співвідношення довгих і коротких позицій та процентна ставка капіталу не показали чіткої переваги, що свідчить про обмежену готовність ринку до покупки. Обсяги контрактів продовжували зростати, на початку травня короткі позиції зазнали значних збитків, після чого також були ліквідовані довгі позиції, що свідчить про загострення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем. Загалом, незважаючи на зміцнення цін, ринкові настрої та фінансові потоки ще не створили єдності, тому під час операцій необхідно звертати увагу на контроль ризиків та дотримання ритму.
У цій частині звіту про кількісний аналіз використовується "стратегія пробою щільних середніх", що передбачає систематичну оптимізацію параметрів і тестування на даних ETH/USDT за 2 години. Ця стратегія має річну дохідність 127,59%, що значно перевищує -46,05% стратегії купівлі та утримання ETH за той же період. Стратегія демонструє хорошу здатність до слідування тенденціям і контролю відкатів, ловлячи структури імпульсу та фільтруючи тренди.
Основна логіка стратегії полягає в спостереженні за конвергенцією кількох короткострокових та середньострокових середніх (наприклад, 5-денної, 10-денної, 20-денної тощо), щоб визначити, чи знаходиться ринок у стадії консолідції. Коли середні сильно скупчені, і ціна проривається, це вважається сигналом про запуск тренду. Одночасно встановлюється динамічний механізм взяття прибутку та обмеження збитків для контролю ризиків.
Оптимальна комбінація параметрів:
Ця комбінація параметрів показала чудові результати в бектестингу з 1 травня 2024 року по 12 травня 2025 року, річна прибутковість склала 127.59%, максимальний відкат становив менше 15%, дохідність з урахуванням ризику (ROMAD) становила 8.61%.
Стратегії продемонстрували високу ефективність у прибутковості та контролі ризиків при захопленні середньострокових коливань ETH. Рекомендується встановити параметр threshold в межах від 1.3 до 1.5, а tp_sl_ratio в межах від 9 до 11, щоб досягти більш стабільного співвідношення прибутковості до ризику. У майбутньому можна розглянути можливість поєднання відбору за обсягом та механізму фільтрації коливань для подальшого підвищення адаптивності стратегії в різних ринкових умовах.
Слід зазначити, що кількісні стратегії на практиці можуть підлягати впливу різких коливань ринку, екстремальних умов або зникнення сигналів. Рекомендується інвесторам при застосуванні поєднувати інші кількісні фактори та механізми управління ризиками, щоб підвищити стабільність і адаптивність стратегії, а також зберігати раціональне судження та обережний підхід.